Cómo puedo pedir copia de las grabaciones que me hacen las entidades financieras?

Soy oriundo de Sevilla, España. Me gustaría recibir información acerca de la costumbre deentidades de crédito financiero como barclays de grabar todas las llamadas que se hacen a sus números. ¿Es legal esto y en dónde queda recogido? ¿Como afectado puedo exigir acceso y copia de dichas gravaciones para possearlas?

Otra cosa, aunque de esto estoy algo seguro, pero quiero estarlo al 100%; yo pido la baja definitiva de la tarjeta que tenía contrata con éstos, así como mis datos personales, después de 1 mes sigo recibiendo correspondencia y sms de publicidad de la entidad referida, ¿puedo tomar acciones legales por usar mis datos aún habiendo yo dicho que los borren? ¿que ley me ampara?.